ЦБ разработал новый подход к определению системно значимых банков

ЦБ разработал новый подход к определению системно значимых банков

Банк России разработал новую методику определения системной значимости кредитных организаций, она дифференцирует их на пять групп с разными надбавками за системную значимость. Новая методика исключает оценку международной активности, но добавляет оценку региональной значимости, учитывающую присутствие в сельской местности. Соответствующий доклад опубликован на сайте регулятора для обсуждения с рынком.

Первый пересмотр перечня системно значимых организаций по новой методике запланирован на 2027 год, а в 2028 году начнется поэтапное внедрение дифференцированных надбавок.

"С учетом нормализации ситуации в банковском секторе и активного выхода из режима послаблений пришло время вернуться к более основательному пересмотру методики системно значимых кредитных организаций (СЗКО), - говорится в документе. - Надбавка за системную значимость призвана покрыть повышенные риски, которые могут понести финансовая система и экономика, если системно значимый банк утратит финансовую устойчивость. Текущая надбавка одинакова для всех СЗКО, что подразумевает их равный вклад в системный риск. Однако российские банки сильно различаются - по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки".

Новая методика будет состоять из двух блоков оценки системной значимости. В первом блоке будет оцениваться банк или банковская группа по сегментам бизнеса. То есть если в действующих требованиях к системно значимым банкам бизнес "дочек" не учитывается, то в новой методике оценивается и масштаб деятельности дочерних структур. Также исключается оценка международной активности, поскольку объемы операций с нерезидентами по размещению и привлечению средств в настоящее время существенно сократились. Одновременно вводится оценка региональной значимости, которая учтет присутствие кредитной организации в населенных пунктах сельской местности. Кроме того, в методике будут использоваться более актуальные данные: по состоянию на 1 июля текущего года (сейчас расчет существенно отстает от даты утверждения перечня системно значимых банков - используются данные на 1 января - и старые периоды учитываются в расчете с равным весом, сильно "зашумляя" эффект быстрого развития рынка).

По результатам первого блока оценки критериев будет сформирован предварительный перечень системно значимых банков. Во втором блоке кредитные организации будут оцениваться по дополнительным дифференцирующим критериям. С их учетом значимость кредитной организации может возрасти, а банк, который по размеру баланса не дотягивает до системно значимого, может войти в их число.

Так, на втором этапе будет оцениваться, в частности, масштаб клиентской базы (который будет учитывать количество активных клиентов), значимость на рынке платежных услуг и доля не застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) средств клиентов (чтобы учесть потенциальные масштабы потерь бизнеса и населения, а также нагрузку на АСВ).

С учетом результатов второго блока оценки банки будут распределены по итоговым группам системной значимости. Также в перспективе планируется установить дифференцированные надбавки для каждой группы. Предварительно, для первой группы системной значимости надбавки составят 2,5%, для второй - 2%. Наименьший показатель будет для пятой группы - 0,5%.

"Описанные выше новации потребуют точечных изменений в отчетности, поскольку в ней отсутствуют отдельные показатели. Сейчас Банк России изучает разные варианты ее доработки и представит их после обсуждения новой методики. При этом отчетность по экосистемам и нефинансовым компаниям/сервисам будет разрабатываться отдельно. В 2025-2026 годах планируется откалибровать размеры надбавок и внести изменения в отчетность", - уточняется в докладе.

Банк России собирает замечания и предложения рынка до 27 июня 2025 года.

Источник: ТАСС

Изображение: shedevrum.ai